۴-۵٫ بررسی وجود آرچ در داده‌ نرخ ارز ۵۳
۴-۶٫ تخمین مدل گارچ ۵۴
۴-۷٫ تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها ۵۴
۴-۷-۱٫ تخمین مدل واردات به روش ARDL 54
۴-۷-۱-۱٫ الگوی بلندمدت مدل واردات ۵۶
۴-۷-۱-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل واردات ۵۷
۴-۷-۱-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل واردات ۵۸
۴-۷-۲٫ تخمین مدل صادرات به روشARDL 59
۴-۷-۲-۱٫ الگوی بلندمدت مدل صادرات ۶۰
۴-۷-۲-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل صادرات ۶۱
۴-۷-۲-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل صادرات ۶۲
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات ۶۵-۷۰
۵-۱٫ مقدمه ۶۶
۵-۲٫ مروری برخطوط کلی پژوهش ۶۶
۵-۳٫ نتایج کلی تحقیق ۶۷
۵-۳-۱٫ نتایج تخمین مدل واردات به روش ARDL 67
۵-۳-۲٫ نتایج تخمین مدل صادرات به روش ARDL 68
۵-۴٫ نتیجه گیری ۶۹
۵-۵٫ پیشنهادات سیاستی ۷۰
فهرست منابع ۷۱-۷۷
پیوست ۷۸-۸۴
فهرست جداول
جدول ۴-۱٫ علائم اختصاری متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ۵۰
جدول ۴-۲٫ خلاصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر ۵۱
جدول ۴-۳٫ تخمین مدل ARIMA در مرتبه‌های مختلف ۵۳
جدول ۴-۴٫ تخمین مدل ARIMA(2,0) برای متغیر نرخ ارز ۵۳

جدول ۴-۵٫ نتایج تست آرچ برای متغیر نرخ ارز ۵۳
جدول ۴-۶٫ نتایج تخمین گارچ برای متغیر نرخ ارز ۵۴
جدول ۴-۷٫ ضرایب الگوی مدل تصریح شده ۵۵
جدول ۴-۸٫ الگوی بلندمدت ARDL ۵۶
جدول۴-۹٫ ساختار پویای کوتاه‌مدت واردات ۵۷
جدول ۴-۱۰٫ ضرایب الگوی مدل تصریح شده ۵۹
جدول ۴-۱۱٫ الگوی بلندمدت ARDL ۶۱
جدول۴-۱۲٫ ساختار پویای کوتاه مدت صادرات ۶۲
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۴-۱٫آزمون CUSUMمدل واردات ۵۸
نمودار شماره ۴-۲٫ آزمون CUSUMQ مدل واردات ۵۹
نمودار شماره ۴-۳٫ آزمون CUSUMمدل صادرات ۶۳
نمودار شماره ۴-۴٫آزمون CUSUMQ مدل صادرات ۶۳
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بحث اثربخشی و اهمیت تجارت خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین برای دسترسی به رقابت سالم اقتصادی از دوران مرکانتیلیسم‌ها و سوداگران اقتصادی آغاز می‌گردد. درواقع تجارت خارجی را می‌توان به عنوان یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی به حساب آورد. از سوی دیگر پدیده‌ی جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشور به شدت در حال شکل‌گیری است و درآینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه، نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه‌ی تجارت با سایر کشورها هستند، لذا انتظار می‌رود ایران نیز به نحوی خود را با تحولات تجارت در دنیا همگام نموده و برای رقابت و ورود به صحنه‌ی تجارت بین‌المللی آماده شود. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می‌باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۱-۲- بیان مسأله
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تجارت بین‌الملل است. پرداختن به تجارت بین کشورها بدون در نظرگرفتن رژیم ارزی نمی‌تواند به هدف نهایی تجارت برسد. کشورهای مختلف بعضا به صورت دوجانبه توافق‌هایی را امضا می‌‌‌‌‌‌کنند. این توافقات در طول زمان و به صورت گام به گام اجرایی می‌شوند. عوامل تاثیرگذار بر اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها به دوبخش عوامل قابل‌کنترل و عوامل غیرقابل‌کنترل تقسیم می‌شود، یکی از متغیرهای بااهمیت و پرنوسان، نرخ ارز است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بااهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است.
ابزارهای مداخلات ارزی دولتها مختلف می‌باشند، ازجمله آنها می‌توان به کاهش ارزش خارجی پول ملی، افزایش ارزش خارجی پول ملی، سیستم‌های چندنرخی ارز و غیره اشاره کرد. دولتها برای ایجاد تعادل خارجی از این ابزارهای ارزی استفاده می‌کنند که به عنوان بخشی از مجموعه تدابیر اقتصادی دولت، جهت بهبود در وضعیت ترازپرداخت‌های کشور مطرح می‌باشند. تقلیل ارزش خارجی پول ملی، اغلب از اجزاء مهم بر‌نامه‌های تعدیل ساختاری، خصوصا از عوامل تدارک دیده شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
طرفداران کاهش ارزش پول معتقد بودند که کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش تولید و در نتیجه بالا رفتن سطح اشتغال، درآمد، صادرات و همچنین بهبود وضعیت تراز تجاری می‌شود و کسری ترازپرداخت‌ها را جبران می‌کند. اما در سال ۱۹۷۲ تراز تجاری ایالات متحده با تضعیف ارزش دلار نه تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر نیز شد. از اینرو محققان برآن شدند تا اثرات کوتاه‌مدت
و بلندمدت تضعیف ارزش پول ملی بر تراز تجاری را مشخص نمایند. در این راستا دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال- لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد، اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی j می‌باشد، برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).
در ایران نیز همانند برخی کشورهای در حال ‌توسعه، کاهش ارزش خارجی پول ملی با اهداف اقتصادی مختلفی از جمله بهبود در ترازپرداختها طراحی شده است. برای بررسی اثر بخش سیاست ارزی کشور می‌توان آن را در قالب روابط دوجانبه مشاهده نمود. در دهه گذشته ونزوئلا یکی از شرکای تجاری ایران بوده که رابطه‌ تجاری‌اش با ایران رو به بهبود است وتوافقات دوجانبه‌ای بین این دو کشور در حوزه تجاری طی دهه اخیر منعقد شده است. در این پایان‌نامه ضمن بررسی اثر نرخ ارز و درآمد ملی دو کشور، اثر نوسانات نرخ ارز را برصادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا بررسی می‌کنیم.
۱–۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همانطور که می‌دانید در سالهای اخیرکشور ما با مسئله تحریم از سوی بعضی از کشورها روبرو بوده است لذا تلاش برای بهبود تجارت با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. در این راستا ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر رابطه تجاری اش با ایران رو به بهبود است و حفظ این رابطه و بهتر کردن آن نیاز به شناسایی عوامل موثر بر تجارت را دارد. از آنجا که طبق تئوریهای اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن از مهمترین عوامل موثر بر تجارت می باشند ما بر آنیم که تاثیر این عوامل را بر تجارت ایران با ونزوئلا بررسی کنیم.