۳-۵-۴-۴- اثرات ثابت ۶۴
۳-۵-۴-۵- اثرات تصادفی ۶۵
۳-۵-۴-۶- آزمون هاسمن ۶۶
۳-۶- فرضیه های تحقیق ۶۸
۳-۷- روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
۳-۷-۱-آزمونهای t و F 69
۳-۷-۲- آزمون دوربین-واتسون ۷۰
۷۲
۷۳
۷۳
۷۳
۷۳
۷۵
۴-۳-۳- رسم منحنی لورنز ۷۶
) 77
۴-۴- اندازه ­گیری هزینه­ های اجتماعی انحصار ۷۹
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۸۰
۸۰
۸۲
۸۲
۸۴
۸۵
۸۵
۸۶
۵-۴- برآورد هزینه اجتماعی انحصار در صنعت بانکداری ۸۶
۵-۵- نتیجه ­گیری ۸۷
۸۸
۸۸
۹۰

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

صنعت بانکداری در اقتصاد ایران از جمله صنایع کلیدی محسوب می­ شود. این امر با توجه به کارکردهای این صنعت در کمک به ایجاد ارزش افزوده، به طور مستقیم از طریق دخیل شدن در امور سرمایه ­گذاری و به طور غیرمستقیم از طریق تجهیز منابع، کاهش هزینه­ های تامین مالی و کاهش شدت عدم تقارن اطلاعات در بازار پول قابل تبیین است. علاوه بر کارکردهای این صنعت، نقایص موجود در بازار سرمایه ایران از جمله عواملی است که بر اهمیت این صنعت و نقش آن در اقتصاد افزوده است. به عبارتی، چالش­های پیش روی بازار سرمایه باعث شده است تا صنعت بانکداری ایران به عنوان مهمترین حلقه اتصال میان بخش پولی و حقیقی این اقتصاد مورد نظر قرار گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در حال حاضر و در راستای اجرایی شدن سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام واگذاری در صنایع موضوع بند «ج» این سیاست­ها، کارکردهای صنعت بانکداری به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در واقع، لازمه اجرای موثر سیاست­های کلی اصل ۴۴، تجهیز مکفی منابع به سمت فعالیت­های مولد است که تحقق آن از طریق صنعت بانکداری امکان­ پذیر است.
قطعا این تغییر ساختار و عملکرد منتج از آن در این صنعت، هنگامی می ­تواند به بهترین نحو صورت پذیرد که تغییر ساختار با برخورداری از شناخت کافی و حصول اطلاع از نقاط قوت عملکرد و عوامل موثر بر ناکارآمدی­های احتمالی در این صنعت همراه باشد. این نیز میسر نیست، مگر آنکه پیش از انجام واگذاری و تغییر سیاست­های تنظیمی در این صنعت، مطالعه جامعی از وضعیت ساختار و عملکرد در این صنعت صورت پذیرد.

بیان مساله

صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که به لحاظ نقش آفرینی در تجهیز سپرده­ها به سمت سرمایه ­گذاری­های مولد، از جایگاه مهمی در هر اقتصاد برخوردارست. در ایران، این نقش با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقصان بازار سرمایه و نیاز مبرم اقتصاد به توانمندسازی بخش خصوصی بسیار حساس­تر شده است. در واقع، بخش بانکی در اقتصاد ایران، به عنوان مهمترین مجرای ارتباطی میان بخش پولی وحقیقی، به حدی مهم است که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن، زمینه ­های بروز اختلال در سایر بخش­ها را نیز فراهم می­آورد. این بخش در طول زمان، سه مرحله متفاوت را به لحاظ «ساختار» گذرانده است. در مرحله اول (۱۳۵۷- ۱۳۱۶) زمینه ­های دسترسی بخش خصوصی به این بخش فراهم بود و فضای حاکم در این صنعت به سمت «رقابتی شدن» پیش می­رفت. طی این دوران، در مجموع ۳۶ بانک تاسیس شد که از این تعداد، ۲۶ بانک خصوصی، ۸ بانک دولتی، یک بانک مختلط و یک بانک خارجی بود. مرحله دوم (۱۳۷۷-۱۳۵۸) مرحله بازگشت از فضای رقابتی به سمت انحصار دولتی بود. در این دوران با عنایت به مفاد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب لایحه ملی شدن بانک­ها و طرح ادغام بانک­ها، تعداد بانک­های کشور از ۳۶ بانک به ۹ بانک دولتی تقلیل یافت و انحراف از فضای رقابتی به سمت انحصاری در این صنعت، اوج گرفت. مرحله سوم، به دوران پس از تصویب «قانون اجازه تاسیس بانک توسط بخش خصوصی» در سال ۱۳۷۷ باز می­گردد. طی این مرحله، زمینه ­های بازگشت ساختار صنعت بانکداری به سمت رقابتی پدید آمد و ابلاغ بند «ج» سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مبنی بر تغییر ساختار صنعت بانکداری) نیز ضمانت اجرای آن را افزایش داد. با اینحال، صرف ایجاد زمینه ­های دسترسی برای ورود بخش خصوصی بدون برخورداری از شناخت کافی نسبت به ساختار این صنعت، به معنای برخورداری از ساختار رقابتی و عملکرد توام با کارایی نیست. این امر ضرورت مطالعه دقیق در خصوص این صنعت را تداعی می­ کند. به علاوه، ورود اقتصاد به فضای نوین با اجرایی شدن سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سایر بخش­ها و نیاز هرچه بیشتر به برخورداری از صنعت بانکداری قدرتمند در تجهیز منابع لازم به سمت فعالیت­های مولد و توانمندسازی بخش خصوصی اهمیت این بررسی را مضاعف می سازد.
درمطالعات تجربی پیرامون ساختار بازار برای قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار در هر بازار معمولا از مفهوم تمرکز استفاده می­ شود. تمرکز یکی از جنبه­ها و ابعاد مهم ساختار بازار می­باشد و شاید مهمترین متغیر ساختاری است. تمرکز بازار وضعیتی است که در آن صنعت یا بازار، بوسیله تعداد کمی از تولیدکنندگان پیشرو یا بزرگ که در آن صنعت فعال هستند، کنترل می­ شود. در اندازه ­گیری تمرکز با اندازه نسبی بنگاه ها سروکار داریم و محققین علاقه­مند هستند بدانند بازار چگونه بین بنگاه­های موجود توزیع شده است و سهم هر یک چقدر است. هرچه بازار ناعادلانه­تر بین بنگاه­ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتراست و درصورت ثابت بودن تمامی شرایط هرچه تعداد بنگاه­ها بیشتر باشد، تمرکز کمتر خواهد بود. پس تمرکز رابطه مستقیمی با عدم عدالت در توزیع سهم بازار و رابطه معکوس با تعداد بنگاه­ها دارد.
در یک صنعت متمرکز (انحصاری)، انحصارگر کمتر و با قیمت بیشتری تولید می­ کند. انحصارگر به مقداری تولید می­ کند که سود و هزینه نهایی برابر باشند. در حالی که قیمت از سود نهایی و در نتیجه از هزینه نهایی بیشتر می­باشد. به همین دلیل تقاضاکنندگان تمایل دارند که پول بیشتری را بابت یک واحد بیشتر از هزینه نهایی یک واحد بیشتر بپردازند، با این حال، انحصارگر آن واحد را به تقاضاکنندگان نمی­فروشد. یکی از راه­هایی که اقتصاددانان هزینه انحصار را در جامعه اندازه ­گیری می­ کنند، مقدار کاهش مازاد رفاه مصرف ­کننده نسبت به زمانی است که تولیدکننده به مقدار کارا تولید کند. این متغیر را هزینه اجتماعی انحصار گویند.
موضوع این تحقیق بررسی ساختار صنعت بانکداری با بهره گرفتن از شاخص ­های موجود برای محاسبه تمرکز و سپس برآورد هزینه اجتماعی انحصار در این صنعت می­باشد.

ضرورت انجام تحقیق

به منظور ایجاد تسهیل و حفظ فضای رقابت و تنظیم بازار لازم است ساختار بازار شناسایی شود. اغلب برای شناسایی ساختار بازار از شاخص ­های تمرکز استفاده می­ شود. در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله میزان تمرکز بازار در صنایع مختلف اندازه ­گیری می­ شود تا نتایج آن راهنمای سیاستگذاران و دولتمردان جهت حفظ رقابت باشد.
در کشور ما نیز مطالعه ساختار بازار و چگونگی ایجاد تمرکز و شکل گیری انحصار در فعالیت­های مختلف می ­تواند راهنمای اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آن باشد. سیاستهای خصوصی­سازی و مقررات تسهیل رقابت نیازمند چنین بررسیهایی در ساختار بازار محصولات می­باشند تا از آن بهره جسته و کارآمدتر عمل نمایند.

سوال­های تحقیق

سوالات اصلی این مطالعه به صورت زیر است:

ساختار صنعت بانکداری به لحاظ درجه نقصان رقابت چگونه است؟

هزینه­ های اجتماعی در صنعت بانکداری ایران به چه میزان است؟
اهداف تحقیق