به عنوان نمونه ای از این متغیر ها می توان به مدیریت در نمونه ای متشکل از چند شرکت تولیدی و در یک دوره زمانی معین اشاره کرد. عامل مدیریت بین شرکتها تفاوت دارد، اما برای هر شرکت در طول زمان ثابت است. جنسیت، توانایی و متغیرهای اقتصادی – اجتماعی نیز نمونه ای دیگر از این متغیر هاست.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

، متغیرهایی که برای تمام واحدهای مقطعی در زمان مشابه یکسان هستند اما در طول زمان تغییر میکنند. نمونه این نوع متغیر ها, می تواند قیمت, نرخ بهره و یا انتظارات نسبت به آینده باشد.

: متغیر هایی که نه تنها در طول زمان تغییر می کنند بلکه در هر زمان بین واحد های مقطعی نیز متفاوت اند. مثال این متغیر ها , حجم سرمایه , فروشی و یا سود در واحد های تولیدی است.

در اقتصاد سنجی داده‏های سری زمانی و یا مقطعی , جمله خطا تنها از جزء سوم تشکیل شده است , یعنی اما در اقتصاد سنجی داده های تابلویی در حالت اصطلاحاً یک طرفه و برای حالت دوطرفه می باشند که عرض از مبدا برای مدل های دو طرفه و یک طرفه بصورت زیر است:
عکس مرتبط با اقتصاد

(۳-۱۵)
(۳-۱۶)

برای حالت یک طرفه در مدل, فرض می کنیم که عرض از مبدأ های مختلف در مقاطع گوناگون متفاوت, اما در طول زمان یکسان هستند.
۳-۹-۶- اثرات تصادفی
اگر بتوان فرض کرد که تفاوتهای فردی غیرقابل مشاهده، با متغیرهای توضیحی مدل همبستگی ندارند، می‌توان مدل را به صورت زیر بیان نمود:
(۳-۱۷)
در این مدل تنها یک عبارت ثابت وجود دارد که میانگین ناهمگنی‌های غیرقابل مشاهده است (یعنی ). جزء ui نیز ناهمنگنی‌ تصادفی مربوط به i امین مشاهده است و در طول زمان ثابت می‌باشد. مدل فوق شامل فروض زیر می‌باشد:
(۳-۱۸)

در چنین مدلی است. که دارای ویژگی‌های زیر است:
(۳-۱۹)

این مدل به مدل اجزاء خطا (ECM) نیز معروف است.
منافع ناشی از تخمین زدن چنین مدلی این است که تعداد پارامترهای تخمین کم می‌شود. در نتیجه درجه آزادی مدل نسبت به مدل اثرات ثابت افزایش می‌یابد. در مدل فوق با خصوصیاتی که ذکر شد اگر مدل با روش OLS تخمین زده شود، تخمین‌های بدست آمده ناکارا هستند. مناسب‌ترین روش در این حالت استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) است (گرین، ۲۰۰۳ و گجراتی، ۱۳۸۳).
مسئله مهمی که محقق با آن روبروست انتخاب مدل مناسب از بین مدلهای ذکر شده است. به همین دلیل در ادامه ۲ آزمون را که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است را برای این تشخیص معرفی می‌کنیم.
اولین آزمون برای تشخیص در بکارگیری مدل یکپارچه (تلفیق شده)، در برابر مدل اثرات ثابت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمون F است که به شرح زیر از آن استفاده می‌کنیم:
(۳-۲۰)
مربوط به تخمین مدل اثرات ثابت، مربوط به تخمین مدل تلفیق شده، n تعداد متغیرهای مقطعی، T طول دوره مورد بررسی K تعداد متغیرهای توضیحی مدل است. فرضیه صفر این آزمون مبنی بر برابری عبارت ثابت (عرض از مبداء) برای همه واحدها است. یعنی مدل تلفیق شده، است و فرضیه مقابل مبنی بر تفاوت عرض از مبداء‌ها برای واحدهای متفاوت می‌باشد. یعنی مدل اثرات ثابت است. این آزمون برای تمامی معادلات برآورد شده در این تحقیق محاسبه شده است. فرضیه صفر در تمامی این معادلات رد شده است. به این معنی که عوامل مؤثر غیر ازحجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی کل کشورها به صورت متفاوتی تأثیر می‌گذارند.
دومین آزمونی که معرفی می‌کنیم برای تشخیص بین مدل اثرات ثابت و تصادفی به کار می‌رود. مشکلی که در مدل اثرات ثابت وجود دارد کاهش درجه آزادی است زیرا باید پارامترهای زیادی به دلیل وجود متغیرهای مجازی تخمین زده شود. از طرف دیگر فرض موجود در مدل اثرات تصادفی مبنی بر عدم همبستگی بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی از اعتبار اندکی برخوردار است. در نتیجه اگر فرض موجود در مدل اثرات تصادفی برقرار نباشد ناسازگاری مربوط به همبستگی بین متغیرها ایجاد خواهد شد. آزمون هاسمن به همین منظور انجام می‌شود. فرضیه صفر در این آزمون این است که اگر همبستگی بین متغیرهای توضیحی و اثرات فردی موجود نباشد هم OLS در مدل اثرات ثابت و هم GLS در مدل اثرات تصادفی سازگار هستند اما OLS ناکارا است. در نتیجه هر دو تخمین نباید به صورت سیستماتیک متفاوت از یکدیگر باشند. فرضیه مقابل بیان می‌کند که اگر چنین همبستگی وجود داشته باشد، OLS سازگار است ولی GLS ناسازگار می‌باشد. آزمون هاسمن به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(۳-۲۱)
بردار پارامترهای برآورد شده از روش OLS و b بردار برآورد شده به روش GLS می‌باشند. بر اساس فرض صفر، یعنی ، کواریانس یک برآورد کننده کارا و انحرافش از یک برآوردکننده ناکارا باید صفر باشد،
(۳-۲۲)

آزمون چی ـ دو بر مبنای آماره والد به صورت زیر است:
(۳-۲۳)
برای محاسبه از ماتریس کواریانس تخمین زده شده برای برآوردکننده‌های شیب در مدل اثرات ثابت و ماتریس کواریانس تخمین زده شده در مدل اثرات تصادفی که عبارت ثابت در آن حذف است، استفاده کرده‌ایم. تحت فرضیه صفر، W دارای توزیع چی ـ دو با درجه آزادی K-1 است (گرین، ۲۰۰۳). رد فرضیه صفر در آزمون هاسمن به معنای انتخاب مدل اثرات ثابت است. ما این آزمون را برای همه مدلهای مورد نظر در این تحقیق مورد استفاده قرار داده‌ایم. تمامی نتایج دال بر رد فرضیه صفر است. در نتیجه تمامی مدلها از نوع مدل اثرات ثابت هستند.
مسئله دیگری که در اینجا به نظر می‌رسد که باید مطرح شود مانایی یا نامایی سری‌های زمانی مورد نظر است. به همین منظور از آزمونهای ریشه واحد مربوط به داده‌های ترکیبی و تابلوئی استفاده می‌کنیم. آزمونهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. طبقه‌بندی این آزمونها بر اساس محدودیتهایی است که بر فرایند خودهمبستگی اعمال می‌شود. مدل کلی AR(1) زیر را در نظر بگیرید:
(۳-۲۴)
i=1,2,…,N تعداد واحدهای مقطعی، t=1,2,….,T. دوره زمانی مورد مشاهده است. Xit شامل متغیرهای توضیحی مدل است که اثرات ثابت و روندهای فردی را دربرمی‌گیرد، ضرایب همبستگی و نیز جزء اختلال است. اگر باشد، دارای مانایی ضعیف است. در غیر این صورت اگر باشد، yit دارای ریشه واحد است. برای آزمون مانای در داده‌های ترکیبی دو فرض معمول درباره اعمال می‌شود. در برخی از آزمونهای ریشه واحد داده‌های ترکیبی، فرض شده است که برای همه واحدهای مقطعی مشترک باشد، . از جمله این آزمونها، آزمون BM ، LLC و Hadri هستند. در بعضی دیگر از آزمونها این فرض حذف شده و برای هر یک از واحدهای مقطعی متفاوت است. از جمله این آزمونها، آزمون IPS، Fisher- PP, Fisher-ADF هستند. فرضیه مقابل صفر در این آزمونها این است که متغیر حداقل در یکی از واحدهای مقطعی مانا است. دسته دوم از آزمونها ایراد آزمونهای اول را که تأثیر اثرات فردی مربوط به هر یک از واحدهای مقطعی را در نظر نمی‌گیرند رفع می‌کنند. البته آنچه که باید توجه داشت این است که آزمون IPS، تنها داده‌های ترکیبی متوازن را مد نظر قرار داده است. ولی آزمونهایی که مبتنی بر روش پیشنهادی فیشر (۱۹۳۲) هستند در مورد داده‌های غیر متوازن نیز معتبر هستند.
۳-۱۰- شرحی بر داده های آماری
در هر تحقیقی امکان دسترسی به داده های آماری یکی از مسائلی است که این موضوع در اقتصاد سنجی بارزتر است. ولی متاسفانه در اغلب الگوهای اقتصاد سنجی، با آمار های موجود راضی کننده نیست یا آمار مورد نیاز موجود نمی باشد.
۳-۱۱- معرفی مدل و داده های مورد استفاده
در این بخش به تبیین شوک های نفتی در کشور های منتخب پرداخته می شود , برای این منظور مدل محاسباتی برای توضیع رشد اقتصادی این کشور ها در چارچوب ادبیات موضوعی رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا ارائه خواهد شد.
مدل مورد نظر در این تحقیق بصورت به صورت زیر می باشد:
= + + + + +
مدل تحقیق برگرفته از مدلی است که جیمنز و دیگران[۸۲] (۲۰۰۵)، در مقاله ای تحت عنوان شوکهای قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشورهای OECD مورد استفاده قرار داده اند.
:LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی است که آمار مربوط به آن از سایت بانک جهانی (۲۰۱۳)، استخراج می گردد.
:لگاریتم متغیر قیمت نفت است که اطلاعات مربوط به آن از سایت سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) و BP استخراج می گردد.
: لگاریتم تغیرجمعیت است که اطلاعات آن از سایت بانک جهانی(۲۰۱۳)، استخراج
می گردد.
LOPE: لگاریتم آزادی تجاری است (از تقسیم جمع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی بدست می آید)، و آمار مربوط به آن از سایت بانک جهانی (۲۰۱۳)، استخراج می گردد.
LG: لگاریتم اندازه دولت است که آمار مربوط به آن از سایت بانک جهانی (۲۰۱۳)، استخراج می گردد.
: LGNلگاریتم شاخص حکمرانی خوب است و آمار مربوط به آن از سایت بانک جهانی (۲۰۱۳)، استخراج می گردد.
جمله خطاست.
در این تحقیق متغیرهای حکمرانی خوب و آزادی تجاری و جمعیت علاوه بر متغیرهای بکار گرفته شده در مدل جیمنز می باشند.
۳-۱۲- جمع بندی
در این فصل سعی شد، روش تحقیق مدل که روش پانل دیتا است، توضیح داده شود. سپس آزمونهای لازم جهت برآورد این مدل نیز معرفی گردید. در پایان نیز مدل تحقیق معرفی شده و متغیرهای مورد استفاده معرفی گردیدند. در فصل بعد به برآورد مدل و ارائه نتایج تحقیق می پردازیم.

فصل چهارم :
برآورد مدل وتحلیل فرضیه تحقیق

۴-۱- مقدمه :
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت که در آن، درآمد حاصل از صدرو نفت به عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد شناخته می شود، ضروری است. برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولتها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آن که سیاست های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت‌ها اتخاذ شود.
در این فصل می خواهیم تأثیر شوک های نفتی بررشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منا را با بهره گرفتن از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه به بررسی و معرفی مدل تحقیق و همینطور آزمونهای ریشه واحد، همگنی و آزمون هاسمن می پردازیم و در نهایت نیز به برآورد مدل و نتایج تحقیق پرداخته خواهد شد.
۴-۲- معرفی مدل و روش تحقیق
۴-۲-۱- مدل تحقیق
مدل تحقیق برگرفته از مدلی است که جیمنز و دیگران[۸۳] (۲۰۰۵)، در مقاله ای تحت عنوان شوکهای قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشورهای OECD مورد استفاده قرار داده اند.